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永豐期貨台指選擇權盤後－證所稅重啟協商 金融領漲站穩7900
2013/06/17 16:22 鉅亨網 鉅亨台北資料中心

◆期貨走勢

台指期週一上漲52點收在7973點。價差方面，四大期指皆為逆價差，其中台指期逆價差放大至19.89點，電子期逆價差放大至1.51點，金融期轉為正價差至1.75點，摩台期逆價差縮小至1.27點。三大期指開低走高皆以小紅作收表現平平。

從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人空單加碼162口，淨空單升至5462口，特定法人空單加碼162口，淨空單升至6299口。三大法人於現貨市場賣超49.9億元，於期貨市場空單回補2953口，淨空單降至9587口，外資期貨空單回補2382口，淨空單降至8789口，法人對後勢趨保守偏空看待。

期貨走勢方面，前日美股出現大跌，台指期平盤開出，主要是受到證所稅問題重啟協商，帶動金融類股翻紅，股王大立光再次站回千元大關，近期高檔回檔的頹勢出現了指跌反彈。由籌碼面來觀察，三大法人期貨空單出現小幅回補，前日低點有守，短線在此出現止跌訊號。但仍需留意上方季線壓力沉重，在目前短線偏空格局仍未改變前，操作上建議逢反彈偏空操作為宜，並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，6月份買權集中在8000點，賣權亦集中在7900點。未平倉量部份，買權OI升至681911口，最大序列8400點，水位降至56533口；而賣權OI升至528147口，最大序列7900點，水位升至65088口。全月份未平倉量put/call ratio由0.79升至0.78(+0.67%)，6月買權平均隱含波動率由12.44降至9.13%(-30.8%)， 賣權平均隱含波動率由13.29降至11.49%(-14.5%)，買賣權同步大幅下降，在短線強空格局仍具延續性下，操作上建議於7800-8100 點建立賣權空頭價差因應。

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